Giao dịch hối đoái hiện đại có đầy đủ các thuật ngữ hoàn toàn mới và xa lạ đối với hầu hết các nhà đầu tư: giao dịch theo thuật toán, rô bốt thực hiện giao dịch tự động, giao dịch bằng tín hiệu, v.v. Chỉ 20 năm trước, mọi người làm việc trên thị trường, chỉ dựa vào trực giác và kiến thức của họ, không tính đến bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Nhiều điều đã thay đổi ngày nay. Các hệ thống phân tích thông minh, nhanh chóng và chính xác đến kinh ngạc đã bước lên bục vinh quang. Họ ngay lập tức chiếm được cảm tình của hàng triệu thương nhân trên khắp thế giới. Một người sống không thể cạnh tranh với một cỗ máy như vậy về độ bền, hiệu suất và thậm chí cả tốc độ. Vậy chính xác thì giao dịch trao đổi thuật toán là gì?
Giao dịch Algo và các giống của nó
Đầu cơ tự động trên thị trường bắt nguồn từ những năm 80 của thế kỷ trước. Nhưng trong những ngày đó, "những người phàm tục" khác xa với công nghệ như vậy. Nó đã được sử dụng bởi các nhà đầu tư tổ chức đặc biệt lớn, những người được phân biệt bởi khả năng tiếp cận với sức mạnh tính toán và tài nguyên trí tuệ nghiêm túc. Giờ đây, sự đổi mới này có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai có PC hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có truy cập Internet.
Ngày nay có hai định nghĩa cơ bản mô tả đầy đủ nhất khái niệm giao dịch theo thuật toán:
- Một hệ thống tự động mở các giao dịch độc lập bằng cách sử dụng tiền của nhà đầu tư. Theo quy định, bản thân nhà giao dịch không tham gia vào việc đặt lệnh. Chương trình hoạt động nghiêm ngặt trong thuật toán được chỉ định. Phần mềm như vậy được gọi là tự động, và hệ thống giao dịch cơ khí (viết tắt tương ứng là ATS và MTS). Trong tùy chọn thứ hai, nhà giao dịch kiểm soát một phần của các hành động. Phiên bản đầu tiên là hoàn toàn khép kín. Chỉ cần nhà giao dịch thiết lập cài đặt một lần là đủ và sau đó, nếu cần, hãy rút tiền mà hệ thống kiếm được từ tài khoản. Phương pháp làm việc của MTS và ATS có thể hoàn toàn giống nhau.
- Nguyên tắc thực hiện lệnh của người chơi lớn, trong đó nó được tự động chia thành các phần nhỏ hơn. Một thứ tự như vậy được mở dần dần trong nhiều giai đoạn và theo các quy tắc nghiêm ngặt đặt ra ban đầu. Một tập hợp các hướng dẫn thường chứa các đặc điểm về giá, thuật toán phân tách và một số thông số khác xác định các điều kiện chuyển lệnh cho nhà môi giới. Mục tiêu chính của việc tự động hóa quy trình này không phải là để tạo ra lợi nhuận, mà là để làm cho đơn đặt hàng rẻ hơn cho nhà giao dịch, cũng như giảm rủi ro thất bại. Như thực tiễn cho thấy, công nghệ này làm giảm tác động của các giao dịch lớn trên thị trường theo định dạng toàn cầu, vì tất cả các quy trình đều trơn tru. Chỉ cần tưởng tượng sẽ mất bao lâu để bán 100 cổ phiếu của một công ty với giá 1-4 cổ phiếu theo cách thủ công. Với MTS hoặc ATS, nhiệm vụ được đơn giản hóa nhiều lần. Các thuật toán phổ biến nhất bao gồm các vị trí sau: VWASP, Đóng mục tiêu, Thực hiện, TWAP, Phần trăm khối lượng, Chênh lệch, Chốt lại.
Để giúp bạn dễ hiểu hơn về những gì các nhà đầu tư đang giao dịch hiện nay, tôi sẽ sử dụng những từ ít phức tạp hơn. Giao dịch thuật toán là sự tự động hóa của tất cả các quy trình thông thường liên tục đi kèm với giao dịch. Bạn không phải tiến hành phân tích của riêng mình và tính toán các mô hình toán học phức tạp. Ngoài ra, ATC là một công cụ tiết kiệm thời gian đáng kể và giảm bớt căng thẳng và kiệt sức về cảm xúc. Đây gần như luôn là kẻ thù chính của một người chơi trao đổi thành công. Đôi khi, quá nhiều phấn khích đã cản trở một giao dịch có khả năng sinh lời nhiều triệu đô la. Đã cấu hình thành thạo robot giao dịch không bao giờ phạm sai lầm vì mệt mỏi hoặc nghi ngờ. Anh ta luôn hành động rõ ràng và nhanh chóng, theo thuật toán đã đặt ra.
Các chuyên gia tin rằng giao dịch thuật toán xuất hiện đồng thời với NASDAQ, hệ thống giao dịch trao đổi tự động đầu tiên. Năm 1971 được lấy làm điểm khởi đầu.
Tất nhiên, không phải lúc nào công nghệ mới cũng có độ chính xác cao và hoàn hảo. Năm 1987, giao dịch cơ học đã dẫn đến một sai lầm lớn khiến thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ theo đúng nghĩa đen. Bây giờ tất cả các "tác dụng phụ" đã được giảm xuống XNUMX, vì vậy không cần phải sợ rằng robot sẽ rút tiền gửi quý giá của bạn.
Hình thức giao dịch tự động chính là giao dịch tần suất cao. Tất cả các giao dịch được hoàn thành trong tích tắc, điều này là không thể nếu bạn làm việc thủ công. Do đó, tôi thêm vào lợi thế chính của hệ thống giao dịch cơ khí là tốc độ hoạt động đáng kinh ngạc.
Giao dịch theo thuật toán hiện đại: bản chất và các nguyên tắc cơ bản
Những người chơi đã thành thạo tính mới này nhận được trạng thái của nhà đầu tư lượng tử (quants). Họ còn được gọi là nhà giao dịch thuật toán. Những người tham gia thị trường như vậy chỉ dựa vào lý thuyết về xác suất giá của tài sản được chọn rơi vào phạm vi mong muốn. Về cơ bản, những người chơi thuộc thế hệ mới sử dụng tính năng tự động hóa hoàn toàn mọi quy trình. Nhưng trên lý thuyết, tất cả điều này có thể được thực hiện thủ công. Thông thường, các nhà đầu tư như vậy tìm kiếm các mô hình lặp lại trong quá khứ, nhưng với sự trợ giúp của MTS hoặc ATC. Thuật toán được tích hợp vào chương trình phát hiện các điểm tương đồng nhanh hơn nhiều so với các nhà giao dịch có kinh nghiệm nhất. Tôi có thể tự tin nói rằng bản chất của giao dịch thuật toán nằm trong việc phân tích dữ liệu lịch sử của tài sản đang được nghiên cứu, cũng như trong việc làm việc với các công cụ đặc biệt được cung cấp bởi hầu hết mọi Robot ngoại hối... Vì vậy, các chuyên gia xác định ba tùy chọn để lựa chọn các vị trí có thể xảy ra:
- hướng dẫn sử dụng: nhà nghiên cứu, sử dụng các quy tắc và mô hình toán học, phân tích dữ liệu lịch sử một cách độc lập;
- tự động: điều tương tự cũng được thực hiện với việc sử dụng một trợ lý cơ học, giúp giảm đáng kể thời gian thủ tục và tăng lượng dữ liệu đầu vào;
- di truyền: tất cả các thuật toán đều được phát triển trực tiếp bởi chính phần mềm đã có sẵn trí tuệ nhân tạo và khả năng tự học hỏi, cải thiện.
Tuy nhiên, bạn phải luôn nhớ rằng ngay cả người máy thông minh nhất cũng không phải là nhà ngoại cảm và chắc chắn không phải là thuốc chữa bách bệnh cho bất kỳ sự mất mát nào. Thị trường hiện đại là không thể đoán trước trong chuyển động của nó. Sự bất ổn trong nền kinh tế và nền tảng chính trị biến động nguy hiểm có thể mang lại hàng triệu USD cho một nhà giao dịch biết chữ và hoàn toàn hủy hoại anh ta. Do đó, kiến thức, kinh nghiệm thu được và khả năng phân tích thị trường chứng khoán vẫn là điều bắt buộc đối với mọi người chơi muốn đạt được kết quả tích cực trong hoạt động của họ.
Lịch sử phát triển của giao dịch thuật toán
Vì vậy, như tôi đã nói ở trên, năm 1971 được coi là điểm bắt đầu. Nhưng làm thế nào mà các sự kiện phát triển hơn nữa? Năm 1998, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) chính thức cho phép sử dụng các nền tảng giao dịch điện tử. Đó là lúc cuộc đua công nghệ cao thực sự bắt đầu.
Trong lịch sử phát triển của giao dịch trao đổi thuật toán, cần chú ý đến những điểm chính sau:
- Những năm 2000: các giao dịch tự động được hoàn thành trong vài giây, và thị phần của robot chưa đến 10%;
- 2009: tốc độ thực hiện đơn hàng giảm nhiều lần và đạt vài mili giây, tỷ lệ trợ lý tự động tăng mạnh lên 60%;
- 2012 trở về sau: sự không thể đoán trước của các sự kiện trên sàn giao dịch dẫn đến các lỗi lớn trong các thuật toán cứng nhắc của hầu hết các phần mềm, dẫn đến giảm khối lượng giao dịch tự động xuống còn 50% tổng khối lượng (công nghệ trí tuệ nhân tạo đang được phát triển và triển khai).
Giao dịch tần suất cao vẫn còn phù hợp cho đến ngày nay. Nhiều hoạt động thường xuyên như mở rộng quy mô thị trường được thực hiện ở chế độ tự động, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc của nhà giao dịch. Tuy nhiên, cỗ máy vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn trí tuệ và trực giác phát triển của con người. Điều này đặc biệt đúng trong các tình huống khi sự biến động trên thị trường chứng khoán tăng lên rất nhiều do việc công bố các tin tức kinh tế quan trọng trên thế giới. Trong giai đoạn này, các chuyên gia khuyên bạn không nên dựa vào robot giao dịch.
Các loại thuật toán
Về bản chất, nó là một tập hợp các hướng dẫn hoặc quy tắc cụ thể được tạo ra để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nếu chúng tôi muốn nói đến giao dịch theo thuật toán, thì robot sẽ thay thế các thuật toán tùy chỉnh và thực hiện chức năng của một người tham gia thị trường độc lập. Để viết một danh sách các quy tắc cơ bản, thông tin được lấy về thời gian thực hiện của các giao dịch đã lên kế hoạch, khối lượng của chúng, cũng như giá trong quá khứ, hiện tại và tương lai của tài sản.
Giao dịch thuật toán có một số hướng cơ bản:
- Bảo hiểm rủi ro tự động. Điểm mấu chốt là tạo ra một bộ quy tắc nhất định để nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro của mình.
- Tiếp cận trực tiếp với thanh khoản. Mục đích là giảm chi phí kết nối với các nền tảng giao dịch, gia nhập thị trường, cũng như tạo ra tốc độ làm việc cao nhất trong đó.
- Chiến lược thống kê. Ở đây chúng ta đang nói về việc liên tục tìm kiếm tất cả các loại quyền chọn giao dịch và những "lỗ hổng" có khả năng sinh lời. Nó dựa trên phân tích thống kê dữ liệu theo thời gian.
- Chiến lược thực thi thuật toán. Kỹ thuật này liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc mở và đóng giao dịch.
- Giao dịch tần số cao. Nó được đặc trưng bởi sự hình thành và thực hiện lệnh ngay lập tức với số lượng rất lớn. Trong bối cảnh rủi ro nhất định, hướng đi này trong giao dịch thuật toán có những lợi thế đáng kể.
Mặc dù có một số điểm tương đồng, tiền tệ và thị trường chứng khoán có sự khác biệt đáng kể trong các phương pháp giao dịch tự động được sử dụng. Mỗi người trong số họ có rất nhiều sắc thái. Nếu bạn muốn trở thành những nhà đầu tư thành công, thì bạn nhất định không nên bỏ qua chúng. Dưới đây tôi sẽ nói chi tiết hơn về điều này.
Các tính năng của giao dịch thuật toán trên thị trường chứng khoán
Nhiều người chơi gọi sàn giao dịch này là mỏ vàng thực sự. Chính ở đây, hầu hết các nhà đầu tư lớn nhất đã kiếm được tài sản của mình, bắt đầu bằng một khoản tiền gửi tối thiểu, nhưng là một hành trang khá dồi dào về kiến thức và tham vọng ấn tượng. Thị trường chứng khoán mở ra một phạm vi rộng lớn cho việc sử dụng tích cực giao dịch tự động. Tuy nhiên, theo quan sát, các phương pháp thuật toán phổ biến hơn ở đây trong số những người tham gia lớn (các công ty), trong khi các cá nhân thích tin tưởng vào kỹ năng và khả năng của chính họ.
Giao dịch tự động trong thị trường này có một số cách chính:
- Thị trường chứng khoán. Tất cả các chiến lược ở đây đều nhằm mục đích duy trì mức thanh khoản cần thiết. Kỹ thuật này được phân biệt bởi tính chất toàn cầu và nguồn cung tiền khổng lồ, vì chúng ta đang nói về những người tham gia thị trường có ảnh hưởng nhất. Họ được gọi là Market Makers. Có thể nói, chính những người chơi này tuân theo thứ tự chung và định hướng giao dịch. Các nhà tạo lập thị trường thường nhắm mắt làm ngơ với lợi nhuận của chính họ, đáp ứng nhu cầu về các công cụ khác nhau. Tất nhiên, đây không phải là một câu hỏi về sự vô tư hoàn toàn, vì những nhà đầu tư này nhận được một phần thưởng nhất định từ chính sàn giao dịch.
- Trọng tài. Đây là một kỹ thuật khá cụ thể dựa trên việc đầu cơ vào các công cụ tài chính, mối tương quan giữa chúng thực tế là bằng không. Một tính năng đặc biệt của hướng này là độ lệch tối thiểu. Chúng ta đang nói về việc làm việc với hợp đồng tương lai hoặc cổ phiếu của cùng một công ty hoặc cùng một loại tài sản, nhưng trên các thị trường hoàn toàn khác nhau. Hệ thống theo dõi biến động giá cho các vị trí liên quan, sau đó thực hiện các giao dịch chênh lệch giá đặc biệt, qua đó giá trị cuối cùng được cân bằng.
- Giao dịch cặp và bóng rổ. Đây là công nghệ ngược lại với hướng đi trước đây. Nó sử dụng hai hoặc nhiều công cụ có tỷ lệ tương quan cao (không bằng một). Logic là nếu một tài sản đi chệch khỏi một quy trình nhất định, thì khả năng cao là cuối cùng nó vẫn quay trở lại nhóm của nó. Nhiệm vụ chính của các thuật toán trong trường hợp này là theo dõi loại chuyển động này và thực hiện các giao dịch sinh lời trên cơ sở của nó.
- Chạy phía trước. Ở đây chúng ta đang nói về phân tích khối lượng giao dịch được thực hiện bởi công cụ được sử dụng, cũng như tính toán các lệnh quy mô lớn nhất. Thuật toán tính đến việc giữ giá theo một đơn đặt hàng lớn và dự đoán sự xuất hiện của một số lượng lớn các giao dịch theo hướng ngược lại. Kết quả là, do tốc độ phân tích dữ liệu, các biến động nhất định xảy ra trong băng và sổ thứ tự, được bắt bởi các thuật toán quy định. Nhiệm vụ chính của họ là phân công các động tác nhỏ. Hơn nữa, điều này phải được thực hiện nhanh hơn so với những người tham gia còn lại.
- Hệ thống dựa trên phân tích kỹ thuật. Điều này ngụ ý việc sử dụng thị trường không hiệu quả, cũng như phát hiện các xu hướng mới nổi thông qua việc sử dụng một số công cụ đặc biệt. Thông thường, các loại chiến lược này nhằm tạo ra lợi nhuận bằng cách sử dụng các kỹ thuật cổ điển lấy từ phân tích kỹ thuật.
- Giao dịch biến động. Hầu hết các chuyên gia và nhà phân tích chứng khoán đều coi loại giao dịch này là khó nhất. Trong trường hợp này, những người tham gia làm việc với các tùy chọn, cố gắng dự đoán sự biến động của công cụ. Một trò chơi như vậy tiềm ẩn những rủi ro tài chính rất lớn, vì vậy lựa chọn đầu tư này chỉ khả thi nếu bạn có khả năng tính toán cao và toàn bộ nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Giao dịch Algo trên Forex
Thị trường ngoại hối trên thực tế đã là nơi sinh sống của robot. Hầu hết các hoạt động được thực hiện bởi các cố vấn giao dịch tự động, những người quản lý để tham gia thị trường một cách nhanh chóng và chính xác, do đó mang lại thu nhập tuyệt vời cho chủ sở hữu của họ. Phổ biến như vậy Bot ngoại hối được nhận chủ yếu thông qua nền tảng giao dịch MetaTrader 4, được coi là nền tảng chức năng và tiên tiến nhất cho đến nay. Các Cố vấn Chuyên gia có được thành công của ngôn ngữ lập trình MQL4. Chính anh ấy là người có thể làm chủ giao dịch thuật toán ngay cả đối với các nhà đầu tư với hành trang tối thiểu là kiến thức chuyên môn. Một thiết bị đầu cuối hiện đại kết hợp với một ngôn ngữ lập trình thích ứng đã nhận được rất nhiều lợi thế và ngay lập tức giành được thị phần lớn của những người tham gia thị trường:
- phần mềm giao dịch được viết bằng MQL4 hoạt động hoàn hảo ngay cả với khả năng tính toán nhỏ, vì vậy một máy tính tiêu chuẩn sẽ là đủ cho người dùng;
- ngôn ngữ lập trình này khá dễ thành thạo ngay cả đối với một người bình thường, vì vậy nếu muốn, bạn có thể lấy một cuốn sách tham khảo, nghiên cứu cơ sở và tự viết một trợ lý giao dịch hoàn chỉnh;
- các cố vấn được lập trình sẵn sàng làm việc ngay lập tức, vì vậy chúng có thể được thực hiện một cách an toàn trong thiết bị đầu cuối và thử nghiệm;
- MetaTrader 4 được trang bị rất nhiều công cụ trao đổi để kiểm tra hiệu suất của phần mềm thuật toán.
Nếu bạn muốn gia nhập hàng ngũ các nhà giao dịch tiền tệ hiện đại và trải nghiệm tất cả sự quyến rũ của giao dịch tự động, MT4 và MQL4 sẽ là cơ hội tuyệt vời để nhanh chóng tìm hiểu tất cả những nét tinh tế của một trò chơi như vậy. Ngoài ra, còn có cơ hội trở thành một lập trình viên thực thụ và phát triển một trợ lý độc đáo với đầy đủ các chức năng cần thiết.
Tôi phải nói rằng các thuật toán được sử dụng tích cực không chỉ bởi các cá nhân, mà còn bởi các tổ chức tín dụng. Ví dụ: với sự trợ giúp của họ, các ngân hàng cập nhật báo giá của họ cho các cặp tiền tệ trên sàn giao dịch. Do đó, tất cả các hoạt động được thực hiện nhanh hơn và chính xác hơn, vì không có yếu tố con người.
Có một robot Forex cụ thể mà các nhà đầu tư có kinh nghiệm khuyên dùng không? Có, một chương trình như vậy tồn tại và tôi có thể giới thiệu nó, vì tôi đã cố gắng thử nghiệm trợ lý này một cách cá nhân. Đây là một cố vấn tự động ABI... Nhận xét về nó có thể được nhìn thấy trên hầu hết các diễn đàn dành riêng cho các vấn đề kinh doanh tiền tệ. Phần mềm này được phát triển có tính đến tất cả các yêu cầu của người chơi hiện đại và có hiệu suất tuyệt vời (hơn 85% giao dịch được hoàn thành, một điểm cộng cho nhà đầu tư). Chương trình rất dễ thành thạo, vì vậy tôi khuyên bạn nên học thế giới thuật toán với Abi.
Tạo rô bốt để giao dịch tự động
Tất cả bắt đầu bằng việc vẽ ra một kế hoạch các nhiệm vụ mà trợ lý sẽ thực hiện. Đặc biệt cần chú ý đến một chiến lược rõ ràng và cụ thể. Ở giai đoạn này, bạn nên hiểu chính xác những gì bạn muốn từ rô-bốt của mình và cách thức hoạt động của nó với thị trường.
Phần mềm giao dịch tự động thậm chí phải tính đến sở thích cá nhân của một nhà giao dịch cụ thể, phong cách chơi và mức độ hiểu biết. Vì vấn đề này đòi hỏi sự hiểu biết rõ ràng về tất cả sự tinh vi và các tính năng của hệ thống giao dịch, nên tốt hơn là viết một thuật toán cho một lập trình viên có kinh nghiệm với kiến thức thực tế về giao dịch.
Để tạo cố vấn cơ học, bạn sẽ cần nghiên cứu kỹ lưỡng về một trong các ngôn ngữ sau: Python, MQL4, C ++, MathLab, C #, Java, R. Với sự trợ giúp của họ, lập trình viên sẽ có thể tạo cơ sở dữ liệu sẽ thực thi và kiểm tra hệ thống, nhanh chóng loại bỏ lỗi phát sinh (không có chúng ở bất kỳ đâu), lược đồ phân tích chiến lược tần số cao.
Bạn có thể tạo MTS cơ bản ngay cả khi không có kỹ năng cụ thể. Tất nhiên, trong trường hợp này, bạn sẽ không phát minh ra xe đạp, nhưng bạn sẽ có thể viết một trợ lý đơn giản. Với những mục đích này, có các nền tảng giao dịch theo thuật toán đặc biệt: S # .Studio, TSLab, MetaTrader, Multicharts, TradeStation, WhelthLab. Với sự giúp đỡ của họ, bạn sẽ có được kinh nghiệm thực tế và nắm bắt tốt hơn bản chất của giao dịch tự trị.
Cách học kiến thức cơ bản về giao dịch thuật toán
Bạn sẽ không nhận được những kiến thức như vậy trong vòng kết nối học đường. Đây là một khu vực rất hẹp và đặc thù. Rất khó để chỉ ra những nghiên cứu thực sự đáng tin cậy ở đây. Như một quy luật, đó là những điểm chính được nhấn mạnh nhất:
- ngôn ngữ lập trình;
- mô hình kinh tế;
- mô hình toán học;
- trao đổi chiến lược và thông tin về các tính năng của các công cụ giao dịch (quyền chọn, hợp đồng tương lai, cổ phiếu).
Lĩnh vực được xem xét sẽ phải được làm chủ chủ yếu một cách độc lập với sự trợ giúp của tài liệu. Không có quá nhiều sách dành cho giao dịch thuật toán:
- "Thương mại lượng tử" - E. Chan;
- “Giao dịch theo thuật toán và truy cập trực tiếp vào sàn giao dịch” - B. Johnson;
- “Phương pháp và thuật toán của toán học tài chính” - L. Yu-Dau;
- “Bên trong Hộp đen” - R. Narang.
Hầu hết tất cả những cuốn sách này đều được xuất bản bằng tiếng Anh, nhưng bạn có thể tìm thấy những bản dịch khá phong phú sang tiếng Nga. Thật không may, Nga không thể tự hào về những công việc quan trọng trong lĩnh vực này, vì robot đã phát triển hơn nhiều ở phương Tây. Ngoài những cuốn sách về lập trình, tôi cũng khuyên bạn nên đọc những tài liệu tiết lộ bản chất của đầu cơ chứng khoán và phân tích kỹ thuật nói chung.
Ưu và nhược điểm của giao dịch thuật toán
Giao dịch tự động hoàn toàn ngược lại với giao dịch thủ công trên sàn giao dịch. Do đó, tất cả những nhược điểm của cái sau sẽ được bù đắp bằng những ưu điểm của cái trước. Nhược điểm của kế hoạch cổ điển làm việc trên thị trường:
- Không có khả năng suy đoán suốt ngày đêm. Tất cả chúng ta đều là những người sống, bởi vì theo thời gian đầu và cơ thể cần được nghỉ ngơi, ăn và ngủ.
- Căng thẳng về cảm xúc và tâm lý. Người giao dịch trực tiếp thường đánh bạc. Những cảm giác như sợ hãi và tham lam đã quen thuộc với anh. Và đây là chưa kể đến những nghi ngờ, đôi khi trong đầu nhiều hơn những suy nghĩ thực tế. Giao dịch chỉ có thể mang lại lợi nhuận nếu bạn tuân theo các quy tắc và kỷ luật đã thiết lập. Nếu một người chơi phó mặc cho cảm xúc, thì anh ta sẽ không thể hoạt động trên thị trường trong một thời gian dài.
- Thiếu kinh nghiệm thích hợp trong phân tích chứng khoán. Thật không may, ngay cả trước khi có thu nhập đầu tiên, nhà giao dịch phải đối mặt với những khoản lỗ lớn. Nhiều nhà đầu tư thừa nhận rằng họ đã mất nhiều hơn một lần đặt cọc trước khi họ học cách hiểu đúng về thị trường. Và không phải ai cũng có thể mắc phải một số lượng lớn những sai lầm chết người.
- Ảnh hưởng của tính cách đến kết quả của giao dịch. Mỗi nhà đầu tư theo cách này hay cách khác thay đổi tính cách của mình theo phương pháp giao dịch đã chọn. Tất cả người chơi đều yêu cầu một chiến lược cá nhân hoàn toàn phù hợp, điều này làm phức tạp đáng kể quá trình đầu tư.
Tất cả những nhược điểm tôi đã liệt kê đều không có trong giao dịch tự động. Nếu bạn chọn giao dịch theo thuật toán, robot sẽ đảm nhận mọi nghĩa vụ cho việc thực hiện các giao dịch. Bạn không cần phải ngồi trước máy tính nhiều ngày và hồi hộp chờ đợi kết quả của một hoạt động giao dịch. Nhưng ngay cả phương pháp kiếm tiền này cũng có một số nhược điểm:
- Độ phức tạp của các thuật toán và việc tạo ra chúng. Đây có lẽ là nhược điểm quan trọng nhất ngăn cản mọi người tận hưởng những lợi ích của sự đổi mới. Cần thông thạo ngôn ngữ lập trình và giao dịch trao đổi trực tiếp. Viết một trợ lý tự động rất phức tạp và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm.
- Nguy cơ lỗi trong mã nguồn. Ngay cả một sự thiếu chính xác nhỏ nhất cũng có thể khiến người chơi mất cả vốn liếng. Hơn nữa, nhà giao dịch không phải lúc nào cũng nhận thấy nguồn cung cùng một lúc. Thông thường, nhận thức về những gì đã xảy ra sau khi một xu vẫn còn trong tài khoản.
- Tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt. Một mặt, điều này là tốt. Những nhà giao dịch quá cảm tính thường thiếu kỷ luật nghiêm khắc. Nhưng thị trường luôn thay đổi và không đứng yên. Nó sẽ dễ dàng hơn nhiều cho một người sống để điều chỉnh các điều kiện mới hơn là một chương trình.
- Thiếu thông tin phù hợp với số lượng phù hợp. Hãy sẵn sàng cho thực tế rằng Internet sẽ không cung cấp cho bạn nhiều sách và video hướng dẫn trực quan hữu ích. Rất khó để nghiên cứu giao dịch theo thuật toán một cách chính xác vì có rất ít thông tin bắt buộc trong phạm vi công cộng. Rất có thể, bạn sẽ phải mua tài liệu đặc biệt và tự dịch sang tiếng Nga, vì không phải mọi ấn phẩm đều có bản sao chính thức chất lượng cao ở Nga.
Như bạn có thể thấy, đơn giản là không có lựa chọn thị trường hoàn hảo. Ở đâu cũng có ưu và nhược điểm. Ngay cả phần mềm hoạt động tốt nhất sớm hay muộn cũng có thể phát sinh lỗi nghiêm trọng, dẫn đến mất tiền. Lịch sử có rất nhiều ví dụ minh họa khi robot thực sự chỉ trong vài phút đã bán phá giá danh mục đầu tư lớn nhất, từ đó phá hoại nghiêm trọng sự ổn định kinh tế của toàn bộ cộng đồng thế giới.
Tuy nhiên, có những khoảnh khắc tích cực khi những người trợ giúp giải phóng rất nhiều thời gian rảnh rỗi cho chủ sở hữu, mang lại cho họ cơ hội phát triển các chiến lược thành công mới. Và không ai đã hủy bỏ thu nhập thụ động trong nền. Do đó, sự lựa chọn cuối cùng, tất nhiên, là của bạn. Sự tiến bộ không đứng yên, do đó hoàn toàn có thể giả định rằng trong tương lai gần các nhà giao dịch sẽ có thể giao phó số tiền tiết kiệm của họ cho trí tuệ nhân tạo tự học thực sự nhất.
Rủi ro liên quan đến giao dịch tự động
Điều gì nguy hiểm nhất khi xử lý các thuật toán? Như với bất kỳ kỹ thuật nào khác, có một số điểm rủi ro cần phải lưu ý nếu bạn quyết định giao dịch với rô bốt:
- Thao túng giá. Thực tế là các thuật toán khá thực tế để cấu hình theo cách mà chúng sẽ ảnh hưởng đến từng công cụ riêng lẻ. Và trong trường hợp này, hậu quả có thể rất nguy hiểm. Vào năm 2012, ngày đầu tiên giao dịch trên BATS Global Markets đã được các nhà giao dịch nhớ đến bởi sự sụp đổ thực sự của giá trị chứng khoán của công ty. Chỉ trong 9 giây, nó đã giảm từ 16 đô la xuống còn vài xu. Hóa ra sau đó, nguyên nhân là do hoạt động của một robot giao dịch tần số cao, được lập trình có chủ ý để giảm giá cổ phiếu. Chính sách giao dịch như vậy có thể gây hiểu lầm cho những người chơi khác và làm sai lệch nghiêm trọng tình hình thực tế trên sàn giao dịch.
- Một bước nhảy vọt về sự biến động. Theo thời gian, tất cả các thị trường thế giới đều đánh dấu sự chuyển động không chính đáng trong giá trị tài sản. Đây có thể là một đợt tăng giá mạnh hoặc một đợt giảm giá thảm hại. Tình huống này được gọi là lỗi flash. Và lý do thường xuyên nhất cho sự biến động giả tạo là do hoạt động của các rô bốt tần số cao, vì thị phần của chúng trong tổng số người tham gia thị trường là rất lớn.
- Rủi ro hoạt động. Khối lượng lớn các ứng dụng đến cùng lúc có thể dễ dàng làm quá tải ngay cả máy chủ mạnh nhất. Do đó, đôi khi ở đỉnh điểm của giao dịch đang hoạt động, hệ thống ngừng hoạt động, tất cả các chuyển động của quỹ bị đình chỉ và người tham gia bị thiệt hại đáng kể.
- Giảm mức độ dự đoán thị trường. Robot thuật toán có tác động lớn đến giá trao đổi. Kết quả là, độ chính xác của các dự báo bị giảm đáng kể, điều này làm xói mòn nền tảng của phân tích cơ bản. Hơn nữa, các trợ lý tự động chỉ đơn giản là tước đi giá tốt của những người theo đuổi giao dịch cổ điển.
- Tăng chi phí. Sự phong phú của các cố vấn cơ khí đòi hỏi phải liên tục xây dựng năng lực kỹ thuật. Do đó, chính sách tỷ giá hối đoái đang thay đổi và chắc chắn không có lợi cho các nhà giao dịch.
- Dòng chảy của thanh khoản. Nếu một tình huống căng thẳng phát sinh trên thị trường, nhiều người chơi sử dụng dịch vụ của robot sẽ tạm ngừng giao dịch. Vì hầu hết các đơn đặt hàng đến từ các cố vấn tự động, do đó, dòng chảy thanh khoản toàn cầu xảy ra, điều này ngay lập tức làm hỏng tất cả các báo giá. Hậu quả của việc “đánh đu” trao đổi như vậy có thể rất nghiêm trọng. Ngoài ra, dòng chảy của thanh khoản luôn gây ra sự hoảng loạn hàng loạt, điều này chỉ làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã khó khăn.
Kết luận
Giao dịch hối đoái có tiềm năng kiếm tiền rất lớn. Và đối với điều này, bạn không cần phải có một danh mục đầu tư khổng lồ ban đầu. Một chiến lược được lựa chọn kỹ càng, trực giác làm việc tuyệt vời và kỷ luật cứng rắn giúp cho tất cả những ai đang mệt mỏi làm việc vì lợi ích của vô số ông chủ có thể tạo ra lợi nhuận. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng phụ thuộc vào con người. Giao dịch thuật toán là một bước đột phá thực sự trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Robot đảm nhận gần như tất cả các công việc thường ngày mà trước đây con người phải mất rất nhiều thời gian. Ngày nay, giao dịch có sẵn cho tất cả mọi người. Ngay cả khi bạn chưa có kinh nghiệm giao dịch thị trường, cố gắng tin tưởng các thuật toán. Khoa học đã tiến rất xa, mang đến cho các trợ lý cơ khí những khả năng vượt trội đáng kể so với con người. Vì vậy, tại sao không thay đổi cuộc sống của bạn cho tốt hơn? Rốt cuộc, một khi đã mạo hiểm, bạn có thể hạnh phúc mãi mãi.
